预期收益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获利(lì)，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临(lín)同样的风险但提(tí)供不同(tóng)的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资(zī)组(zǔ)合，并不(bù)会(huì)调(diào)整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价模(mó)型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协(xié)方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其(qí)自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合(hé)中，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投(tóu)资项目，除(chú)非你已(yǐ)经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无(wú)风险投资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益(yì)率减去(qù)无风(fēng)险投资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结(jié)合国民(mín)生(shēng)产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的(de) 逾期(qī)年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前(qián)预期收益率换算成年预(yù)期(qī)收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益=投资(zī)金额(é)×预期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了(le)一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的(de)平均预(yù)期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预(yù)期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风(fēng)险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算(suàn)公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合的方(富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资(zī)产的投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的是(shì)，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这(zhè)项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于无(wú)风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个(gè)可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了(le)一个投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一(yī)般情况下要(yào)大于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择(zé)是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的(de)股(gǔ)票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得(dé)出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至(富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率是指投资期限为(wèi)一(yī)年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资(zī)期(qī)限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的(de)计算(suàn)方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资(zī)过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇(yù)到(dào)的(de)一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益(yì)水平换(huàn)算成年(nián)化率后(hòu)得出的(de)预(yù)期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不代(dài)表未来的(de)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率，但可(kě)用(yòng)于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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