预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的(de)。关于预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供(gōng)不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的投资(zī)组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合与其自(zì)身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组合的(de)方差(chà)，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的(de)收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报(bào)率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收(shōu)益一方水等于多少升，一方水等于多少升水(yì)率的(de)差(chà)额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一(yī)年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的(de)预期年化预(yù)期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都(dōu)是(shì)浮(fú)动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出(chū)来(lái)的(de)的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期(qī)收益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利的(de)机(jī)会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风(fēng)险但(dàn)提(tí)供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益(yì)率的投(tóu)资(zī)组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的(de)β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大(dà)于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投(tóu)资者(zhě)将其资产从无(wú)风(fēng)险投(tóu)资转移到一个(gè一方水等于多少升，一方水等于多少升水)平均(jūn)的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有意(yì)义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风(fēng)险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论(lùn)，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增(zēng)长率(lǜ)来(lái)估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年(nián)化预期收(shōu)益率是指投资(zī)期(qī)限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是(shì)将当前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的(de)理财产品(pǐn)，该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的(de)预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期(qī)收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年化(huà)率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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